Stefano Baccarin
Laurea in Economia Politica, Università Bocconi, 1984.
Ph.D. in Applied Mathematics,
Università di Trieste, 1996.
FIELDS: Stochastic
Optimal Control, Mathematical Finance.
ADDRESS:
Dipartimento di Statistica e Matematica Applicata “Diego de
Castro”
Tel.: ++39 011 670 5762
Università di
Torino
Fax: ++39 011 670 5783
Corso Unione Sovietica 218/bis
E-mail: baccarin@econ.unito.it
10134 Torino
Italy
Research
Papers (available upon
request)
Articoli su riviste
- “Optimal impulse control for a
multidimensional cash management system with generalized cost functions” , European Journal of
Operational Research 196, pp. 198-206,
2009
- “Optimal impulse control on an unbounded domain with nonlinear cost
functions” , with
·
“Optimal impulse control for cash management with quadratic
holding-penalty costs”, Decisions in Economics and Finance 25,
pp.19-32, 2002
Articoli su libri
·
“A
new linear programming formulation for the capital rationing problem”, in
Constantin Zopounidis, New operational approaches for financial modelling,
pp.233-244, Physica-Verlag, 1997
Atti di Congressi
·
“Optimal impulse control of a diffusion process in Rn”, Atti del V
Convegno Internazionale MASR 2005, pp. 97-92, San Pietroburgo, Russia, 2005
·
“Optimal
impulse control for a multidimensional cash management system with nonlinear cost
functions”, Atti
·
“On the existence of an optimal policy for a problem
of impulse control”,
Atti del 30th European Working Group on Financial Modelling, Capri,
2002
·
“Alcune osservazioni sui sistemi lineari di produzione”,
Atti del XVII Convegno A.M.A.S.E.S., pp. 153-170, Ischia, 1993
Altre pubblicazioni
·
“Su un problema semideterministico di
immunizzazione finanziaria”, Studi di Matematica Finanziaria e Attuariale n.
20, Università Bocconi, Milano 1998
· “Financial decisions under liquidity constraints”, Studi di Matematica Finanziaria e Attuariale n. 11, Università Bocconi, 1993 . .