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ECONOMIA FINANZIARIA (SECS-P/01) (Prof. Giovanna NICODANO) corso semestrale da 5 crediti
Dimson E. et al, Global Evidence
on the Equity Risk Premium
Cinquemani
G. e Siciliano G., Quanto sono
grandi i vantaggi della diversificazione? Un’applicazione alle gestioni
patrimoniali in fondi e ai fondi di fondi, CONSOB,
Quaderni
di Ricerca, aprile 2001
Goetzmann
W.N. e A. Kumar, Equity
Portfolio Diversification, NBER W.P. 8686, 2001
File excel:
1. correlation 2-3 risky assets.xls; 2. covarianza_6_attfin.xls; 3. MVEffPort_6assets.xls; 4. MVEffportfolio.xls
Black
F. and R. Litterman, Global Portfolio Optimization, Financial Analyst
Journal, 48, 1992, 28-43
E. Burmeister, R. Roll, S.A.
Ross, Using Macroeconomic
Factors to Control Portfolio Risk
· L’efficienza informativa dei
mercati, prevedibilità e “event
studies”.
Lepetit
L., Patry S. and Rous P., Diversification
versus specialization: an event study of M&As in European banking industry,
Applied Financial Economics, 2004, 14, 663-669
Cybo-Ottone
A., Murgia M., Mergers and shareholder
wealth in European banking, Journal of Banking & Finance 24 (2000)
831-859
Bagliano F., Favero C. e G. Nicodano, Insider Trading,
Traded Volume and Returns: the Italian Case,
Quaderni del Centro P. Baffi, 145, settembre 2001
·
La gestione attiva dei portafogli.
·
La valutazione della performance.
Sharpe W.F., Asset Allocation: Management Style and
Performance Measurement, The Journal of Portfolio Management, 1992
Grande
G. e Panetta F., Why Does Performance Persist? Evidence from
Italian Equity Funds, Banca d’Italia, Journal
of Banking and Finance, 2002
Grava T., Pelizzon L. e D. Sartore, La Style Analysis nel Mercato Azionario Italiano, Rivista Italiana degli
Economisti, 2000, 387-412.
Le letture obbligatorie,
oltre a quelle contrassegnate con (*), verranno indicate a lezione.
Il testo è : Bodie Kane Marcus, Investments, McGraw Hill, ULTIMA EDIZIONE, senza scheda S&P.
A questo è abbinato un
testo che contiene le soluzioni degli esercizi al fondo del capitolo. I testi
si possono
ordinare in libreria o reperire in versione e-book su internet.
Possono andare bene, opportunamente integrate con le lezioni, le edizioni
precedenti.
Il sito del libro, quarta edizione,
è: http://www.mhhe.com/business/finance/bkm/investments/index.mhtml
Il sito del libro,
quinta edizione, è : http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072339160/
Altre informazioni:
Chi
lo desidera può fare un esercizio al computer con il software BARRA AegisÒ che
può valere fino al 10% del voto conseguito nello
scritto. Per effettuarlo, chiedere l'accesso a Barra al docente DOPO
aver superato l'esame, seguire il tutorial e rispondere, documentando
opportunamente, al foglio domanda consegnato dal docente.